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MOOC Técnico: Optimal Stopping Problems

Curso que aborda problemas de paragem ótima, nomeadamente em aplicações financeiras, apresentando uma das metodologias mais utilizadas: as equações de Hamilton-Jacobi-Bellman.

Neste curso sobre problemas de paragem ótima, apresenta-se uma das metodologias mais usuais para resolver este tipo de problemas, com particular ênfase em aplicações financeiras como, por exemplo, opções americanas e opções de investimento, recorrendo às equações de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB).

Os problemas de paragem ótima são problemas de fronteira livre, pelo que é necessário invocar teoremas de verificação para provar que uma solução de HJB é a solução do problema de otimização. Este procedimento é ilustrado com um problema concreto, no qual se resolve a questão de determinação do instante em que uma empresa deve investir num mercado, de forma a maximizar o seu valor.

Este curso é aconselhado a alunos de mestrado com interesse em aplicações financeiras ou em aplicações de equações diferenciais e problemas de fronteira livre.

Data de início do curso: 24 de fevereiro, 2019
Data de fim do curso: 31 de março, 2019

Data de início de inscrições: 14 de fevereiro, 2019
Data de fim de inscrições: 15 de março, 2019

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