No âmbito dos Seminários de Probabilidades e Estatística, organizados pelo Departamento de Matemática do Técnico, irá realizar-se no dia 28 de novembro, pelas 11:00h, o seminário “Adaptive SVD-based Kalman filtering for state and parameter estimation of linear Gaussian dynamic stochastic models”, pela Maria V. Kulikova, Centro de Matemática Computacional e Estocástica (CEMAT).
Local: Sala P3.10, Pavilhão de Matemática (Campus Alameda)
