A nova edição do curso MOOC sobre problemas de paragem ótima, apresenta-se uma das metodologias mais usuais para resolver este tipo de problemas, com particular ênfase em aplicações financeiras como, por exemplo, opções americanas e opções de investimento, recorrendo às equações de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB).
Os problemas de paragem ótima são problemas de fronteira livre, pelo que é necessário invocar teoremas de verificação para provar que uma solução de HJB é a solução do problema de otimização. Este procedimento é ilustrado com um problema concreto, no qual se resolve a questão de determinação do instante em que uma empresa deve investir num mercado, de forma a maximizar o seu valor.
Público-alvo: alunos de Mestrado com interesse em aplicações financeiras ou em aplicações de equações diferenciais e problemas de fronteira livre.
Datas importantes:
Data de início do curso: 16 de março, 2020
Data de fim do curso: 16 de março, 2021.
Data de início de inscrições: 11 de março, 2020
Data de fim de inscrições: 15 de março, 2021.
