Esta nova edição do curso online sobre problemas de paragem ótima está vocacionada para dar suporte a uma disciplina do Departamento de Matemática (DMIST) sobre Matemática Financeira, mas pode ser relevante para quem tenha interesse em aplicações financeiras. No curso apresenta-se uma das metodologias mais usuais para resolver este tipo de problemas, com particular ênfase em aplicações financeiras como, por exemplo, opções americanas e opções de investimento, recorrendo às equações de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB).
Os problemas de paragem ótima são problemas de fronteira livre, pelo que é necessário invocar teoremas de verificação para provar que uma solução de HJB é a solução do problema de otimização. Este procedimento é ilustrado com um problema concreto, no qual se resolve a questão de determinação do instante em que uma empresa deve investir num mercado, de forma a maximizar o seu valor.
Público-alvo
Esta nova edição do curso é aconselhada a alunos de mestrado com interesse em aplicações financeiras ou em aplicações de equações diferenciais e problemas de fronteira livre.
Datas importantes
Duração do curso – de 27 setembro de 2021 a 28 janeiro 2022.
